CDF formulation for solving an optimal reinsurance problem

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Scandinavian actuarial journal
1. Verfasser: Weng, Chengguo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Zhuang, Sheng Chao (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: February-June 2017
Schlagworte:
CDF formulation > Lagrangian dual method > optimal reinsurance > survival probability maximization > background risk > generalized Wang's premium principle > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0346-1238