Efficent pricing of barrier options and credit default swapts in Lévy models with stochastic interest rate

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Bojarčenko, Svetlana I. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Levendorskij, Sergej Z. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	October 2017
Schlagworte:	stochastic interest rate > quadratic term structure models > Lévy processes > Wiener-Hopf factorization > barrier options > credit default swaps > parabolic inverse Laplace transform > parabolic inverse Fourier transform > quanto CDS > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0960-1627