A first-order BSPDE for swing option pricing classical solutions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Bender, Christian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dokučaev, Nikolaj G. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	July 2017
Schlagworte:	BSPDE > optimal stopping > stochastic optimal control > swing options > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0960-1627