Wrong-way risk CVA models with analytical EPE profiles under Gaussian exposure dynamics

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser: Vrins, Frédéric (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: November 2017
Schlagworte:
Counterparty credit risk > wrong-way risk > intensity models > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0219-0249