On estimating market microstructure noise variance

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economics letters
1. Verfasser: Dong, Yingjie (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Tse, Yiu Kuen (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: January 2017
Schlagworte:
Microstructure noise > Noise-to-signal ratio > Realized variance > High-frequency data > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0165-1765