Parallel optimization of sparse portfolios with AR-HMMs

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computational economics
1. Verfasser:	Sipos, I. Róbert (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ceffer, Attila (VerfasserIn), Levendovszky, János (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	April 2017
Schlagworte:	Mean reversion > Hidden Markov models > Portfolio optimization > Financial time series > High frequency algorithmic trading > GPGPU > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0927-7099