Accurate and robust numerical methods for the dynamic portfolio management problem

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computational economics
1. Verfasser:	Cong, Fei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Oosterlee, Cornelis Willebrordus (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2017
Schlagworte:	Dynamic portfolio management > Simulation method > Least-square regression > Taylor expansion > Fourier cosine expansion method > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0927-7099