A wavelet analysis of mean and volatility spillovers between oil and BRICS stock markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Energy economics
1. Verfasser: Boubaker, Heni (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Raza, Syed Ali (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: May 2017
Schlagworte:
Contagion effect > Oil price changes > BRICS stock market > Volatility spillovers > Wavelet coherence > Hedge ratio > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0140-9883