Least-squares estimation of GARCH(1,1) models with heavy-tailed errors

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The econometrics journal
1. Verfasser:	Preminger, Arie (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Storti, Giuseppe (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	Asymptotic normality > Consistency > GARCH(1,1) > Heavy tails > Least-squares estimation > Two-step estimator > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1368-4221