Exact simulation of the Wishart multidimensional stochastic volatility model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Operations research
1. Verfasser: Kang, Chulmin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kang, Wanmo (VerfasserIn), Lee, Jong Mun (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: September-October 2017
Schlagworte:
Wishart processes > stochastic volatility > Monte-Carlo method > exact simulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0030-364X