Macroeconomic factors and equity premium predictability

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of economics & finance
1. Verfasser:	Buncic, Daniel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tischhauser, Martin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2017
Schlagworte:	Equity premium predictability > Factor models > Macroeconomic variables > Adaptive Lasso > Sign restrictions > Forecast combination > Asset allocation > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1059-0560