Mutual information and persistence in the stochastic volatility of market returns an emergent market example

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International review of economics & finance
1. Verfasser: Dima, Bogdan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Dima, Ştefana Maria (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: September 2017
Schlagworte:
Long-run memory > Stochastic volatility > Mutual information > Financial markets efficiency > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1059-0560