Smoothing transition probability matrices under a risk sensitive approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk management in financial institutions
1. Verfasser:	Perilioglu, Ahmet (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Perilioglu, Karina (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	transition probability > credit rating > credit risk > smoothing > term structure of default probabilities > optimisation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1752-8887