No-arbitrage in a numéraire-independent modeling framework

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Herdegen, Martin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	April 2017
Schlagworte:	numéraire-independent modeling > no-arbitrage > maximal strategies > fundamental theorem of asset pricing > nonnegative wealth > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Titel	Jahr	Band
Special issue: Selected papers from the Lijiang Workshop	2008	18.2008,4
Special issue: Selected papers from the Yellow Mountain Workshop	2006	16.2006,1
Special issue: Conference on Applications of Malliavin Calculus in Finance	2003	13.2003,1