No-arbitrage in a numéraire-independent modeling framework

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Herdegen, Martin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	April 2017
Schlagworte:	numéraire-independent modeling > no-arbitrage > maximal strategies > fundamental theorem of asset pricing > nonnegative wealth > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0960-1627