Mean-variance policy for discrete-time cone-constrained markets time consistency in efficiency and the minimum-variance signed supermartingale measure

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Cui, Xiangyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Duan (VerfasserIn), Li, Xun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	April 2017
Schlagworte:	cone-constrained market > discrete-time mean-variance policy > time consistency in efficiency > minimum-variance signed supermartingale measure > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0960-1627