On asymmetric market model with heteroskedasticity and quantile regression

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computational economics
1. Verfasser:	Chen, Cathy W. S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Muyi (VerfasserIn), Nguyen, Nga T. H. (VerfasserIn), Songsak Sriboonchitta (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	January 2017
Schlagworte:	CAPM > Time-varying beta coefficient > Asymmetric effect > GARCH > Quantile regression > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0927-7099