Value-at-risk bounds with variance constraints

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of risk and insurance
1. Verfasser:	Bernard, Carole (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rüschendorf, Ludger (VerfasserIn), Vanduffel, Steven (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2017
Schlagworte:	Risikomaß > Kreditrisiko > Portfolio-Management > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0022-4367