Multivariate volatility regulated Kelly strategy a superior choice in low correlated portfolios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Theoretical economics letters
1. Verfasser: Cao, Ruanmin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Liu, Zhenya (VerfasserIn), Wang, Shixuan (VerfasserIn), Zhou, Weifeng (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: August 2017
Schlagworte:
Kelly > Low Correlation > Portfolio > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:2162-2078