Robust value-at-risk forecasting of Karachi Stock Exchange

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Afro-Asian Journal of Finance and Accounting
1. Verfasser:	Iqbal, Farhat (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	reneralised autoregressive conditional heteroscedastic > GARCH > M-estimator > volatility > value-at-risk > VaR > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1751-6447