Option pricing and hedging for discrete time regime-switching models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Modern economy
1. Verfasser:	Rémillard, Bruno (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hocquard, Alexandre (VerfasserIn), Lamarre, Hugo (VerfasserIn), Papageorgiou, Nicolas A. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	August 2017
Schlagworte:	Option Pricing > Dynamic Hedging > Regime-Switching > Goodness-of-Fit > Hidden Markov Models > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2152-7245