Stochastic idiosyncratic cash flow risk and real options implications for stock returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of economic theory
1. Verfasser: Bhamra, Harjoat Singh (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Shim, Kyung Hwan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: March 2017
Schlagworte:
Asset pricing > Stock return and idiosyncratic volatility > Real options > Stochastic volatility > Regime-switching > Mixed jump-diffusion > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0022-0531