Portfolio selection in discrete time with transaction costs and power utility function a perturbation analysis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Quek, Gary (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Atkinson, Colin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March-April 2017
Schlagworte:	Portfolio optimization > discrete time > transaction costs > power utility function > perturbation analysis > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1350-486X