Volatility measures and Value-at-Risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of forecasting
1. Verfasser:	Bams, Dennis (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Blanchard, Gildas (VerfasserIn), Lehnert, Thorsten (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	October-December 2017
Schlagworte:	Value-at-Risk > Option implied volatility > Volatility risk premium > Time-series > GARCH models > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0169-2070