Dependence in credit default swap and equity markets dynamic copula with Markov-switching

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of forecasting
1. Verfasser:	Fei, Fei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Fuertes, Ana María (VerfasserIn), Kalotychou, Elena (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	July-September 2017
Schlagworte:	Credit spread > Copula > Dependence > Regime switching > Tail dependence > Value-at-Risk > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0169-2070