Value-at-Risk under Lévy GARCH models evidence from global stock markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of international financial markets, institutions & money
1. Verfasser:	Slim, Skander (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Koubaa, Yosra (VerfasserIn), BenSaïda, Ahmed (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	January 2017
Schlagworte:	Value-at-Risk > Risk management > Lévy distributions > GARCH model > Asymmetry > Long memory > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1042-4431