Time-varying continuous and jump betas the role of firm characteristics and periods of stress

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Alexeev, Vitali (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Dungey, Mardi H. (VerfasserIn), Yao, Wenying (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: January 2017
Schlagworte:
Systematic risk > Jumps > Equity risk premium > High-frequency data > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-5398