Univariate GARCH model generated volatility skews for the CIVETS stock indices
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | International Conference on Applied Economics (2016 : Nikosia) Advances in applied economic research |
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| 1. Verfasser: | |
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
2017
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| Schlagworte: |
Börsenkurs
> Kapitalmarktrendite
> Volatilität
> ARCH-Modell
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Tag hinzufügen | Beschreibung: | CIVET = Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey, South Africa |
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| ISBN: | 3319484532 9783319484532 |