Optimal stopping under probability distortions

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematics of operations research
1. Verfasser:	Belomestny, Denis (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Krätschmer, Volker (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	August 2017
Schlagworte:	coherent risk measures > average value-at-risk > optimal stopping > time-consistency > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0364-765X