Discrete-time stochastic volatility process in option pricing a generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of financial markets and derivatives
1. Verfasser: Pajor, Anna (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2016
Schlagworte:
option pricing > stochastic volatility > interest rate > Bayesian inference > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1756-7130