Effects of jumps and small noise in high-frequency financial econometrics

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Asia-Pacific financial markets
1. Verfasser:	Kunitomo, Naoto (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kurisu, Daisuke (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2017
Schlagworte:	High-frequency financial data > Continuous-time processes > Jumps > Micro-market noise > Small-noise asymptotics > Asymptotic robustness of Jump-Test > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1387-2834