Valuation of asset and volatility derivatives using decoupled time-changed Lévy processes

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Review of derivatives research
1. Verfasser: Torricelli, Lorenzo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: April 2016
Schlagworte:
Derivative pricing > Time changes > Lévy processes > Joint asset and volatility derivatives > Target volatility option > Wishart process > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:1380-6645