Effects of common factors on stock correlation networks and portfolio diversification

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Eom, Cheoljun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Park, Jong Won (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	January 2017
Schlagworte:	Common factors > Correlation matrix of stocks > Portfolio diversification > Stock correlation network > Minimal spanning tree > Portfolio optimization > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1057-5219