Tail subadditivity of distortion risk measures and multivariate tail distortion risk measures

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Cai, Jun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Ying (VerfasserIn), Mao, Tiantian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	July 2017
Schlagworte:	Generalized GlueVaR > Subadditivity > Tail subadditivity > Tail distortion risk measure > Multivariate tail risk measure > Coherent risk measure > Choquet integral > Capital allocation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687