Optimal hedging with basis risk under mean-variance criterion

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Zhang, Jingong (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ken Seng Tan (VerfasserIn), Weng, Chengguo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	July 2017
Schlagworte:	Basis risk > Optimal hedging > Time consistent planning > Mean-variance > European options > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687