Linear-rational term structure models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of finance
1. Verfasser: Filipović, Damir (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Larsson, Martin (VerfasserIn), Trolle, Anders B. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: April 2017
Schlagworte:
1997-2013 > Zinsstruktur > Zinsderivat > Swap > Volatilität > Risikoprämie > Niedrigzinspolitik > Schätzung > Welt > Swaps > Swaptions > Unspanned Factors > Zero Lower Bound > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0022-1082