Market microstructure in practice

Market fragmentation : monitoring and history -- Smart order routing -- Tick size; -- Information seeking and price discovery -- Dark pools and broker crossing networks -- Liquidity : the viewpoint of trading venues -- The agenda of high frequency traders -- The link between fragmentation and system...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	Lehalle, Charles-Albert (HerausgeberIn), Laruelle, Sophie (HerausgeberIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Singapore World Scientific 2018
Ausgabe:	Second edition
Schlagworte:	Börsenhandel > Anlageverhalten > Wertpapierhandel > Kapitalanlage > Elektronisches Handelssystem > Mechanismus-Design-Theorie > Capital market > Finance > Stock exchanges > Börse > Kreditmarkt > Börsenkurs
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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Beschreibung
Zusammenfassung:	Market fragmentation : monitoring and history -- Smart order routing -- Tick size; -- Information seeking and price discovery -- Dark pools and broker crossing networks -- Liquidity : the viewpoint of trading venues -- The agenda of high frequency traders -- The link between fragmentation and systemic risk -- The flash crash -- The signature plot -- The epps effect -- Optimal organization for optimal trading -- Market impact at different time scales -- Optimal trading quantitative approaches : optimal trade scheduling and optimal order routing -- Orderbook dynamics
Beschreibung:	Revised edition of Market microstructure in practice, [2014] Includes bibliographical references and index
Beschreibung:	xxvi, 339 Seiten Illustrationen
ISBN:	9789813231122 978-981-323-112-2