Multi-asset portfolio optimization and out-of-sample performance an evaluation of Black-Litterman, mean-variance, and naïve diversification approaches

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The European journal of finance
1. Verfasser:	Bessler, Wolfgang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Opfer, Heiko (VerfasserIn), Wolff, Dominik (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	January-February 2017
Schlagworte:	portfolio optimization > Black-Litterman > mean-variance > minimum-variance > Bayes-Stein > naïve diversification > 1/N > Markowitz > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1351-847X