Tighter bounds for implied volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Gatheral, Jim (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Matić, Ivan (VerfasserIn), Radoičić, Radoš (VerfasserIn), Stefanica, Dan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	August 2017
Schlagworte:	Implied volatility > Pólya approximation > bisection method > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0249