Nonparametric autoregression with multiplicative volatility and additive mean

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Yang, Lijian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Härdle, Wolfgang (VerfasserIn), Nielsen, Jens Perch (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Berlin Sonderforschungsbereich 373 1998
Schriftenreihe:	Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse 107
Schlagworte:	Regressionsanalyse > Schätztheorie > Nichtparametrisches Verfahren > Volatilität > Theorie > Schätzung > Wechselkurs > Deutschland > USA
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