Nonparametric autoregression with multiplicative volatility and additive mean

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Yang, Lijian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Härdle, Wolfgang (VerfasserIn), Nielsen, Jens Perch (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Berlin Sonderforschungsbereich 373 1998
Schriftenreihe:Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse 107
Schlagworte:
Regressionsanalyse > Schätztheorie > Nichtparametrisches Verfahren > Volatilität > Theorie > Schätzung > Wechselkurs > Deutschland > USA
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Beschreibung
Beschreibung:22 S.
graph. Darst.