Performance of Delta-hedging strategies in interval models a robustness study

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Roorda, B. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Engwerda, Jacob Christiaan (VerfasserIn), Schumacher, Hans (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Tilburg 1999
Schriftenreihe:	Discussion paper / Center for Economic Research, Tilburg University 9905
Schlagworte:	Hedging > Derivat > Optionsgeschäft > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	14 Bl graph. Darst