Shifted multivariate autoregressions and the extention of vector autocorrelations to nonstationary ARMA processes

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Paparoditis, Efstathios (VerfasserIn)
Körperschaft:	Institut für Quantitative Ökonomik und Statistik, Freie Universität Berlin (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Veröffentlicht:	Berlin 1990
Schriftenreihe:	Diskussionsarbeiten. Institut für Quantitative Ökonomik und Statistik, Freie Universität Berlin 1990,2
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