Modeling and forecasting of realized covariance matrices of asset returns using state-space models

Dissertation, Universität zu Köln, 2021

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Hartkopf, Jan Patrick (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Köln 2020
Schlagworte:	Hochschulschrift
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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