Menschliches Verhalten, Kapitalmarktanomalien und ihre Ausnutzung durch kombinierte Momentum- und Trendfolgestrategien eine empirische Analyse am internationalen Aktienmarkt
Dissertation, Technische Universität Ilmenau, 2017
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | ger |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Verlag Dr. Kovač
2017
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| Schriftenreihe: | Schriftenreihe Finanzmanagement
123 |
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-9533-0.htm Inhaltsverzeichnis Abstract Inhaltsverzeichnis |
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Tag hinzufügen | Zusammenfassung: | Dissertation, Technische Universität Ilmenau, 2017 Die vorliegende Forschungsarbeit widmet sich der Thematik verhaltensorientierter Handelsstrategien zur Erzielung von Überrenditen am internationalen Aktienmarkt. Marktanomalien, die nicht im Einklang mit der neoklassischen Kapitalmarkttheorie stehen, bilden den primären Ansatzpunkt verhaltensorientierter Handelsstrategien. So zeigen diverse empirische Forschungsarbeiten u.a., dass Anhaltspunkte existieren, wonach sich zukünftige Kursentwicklungen verschiedenster Anlageklassen mit einer gewissen Zuverlässigkeit auf Basis historischer Kursdaten voraussagen lassen, es kommt demnach zu einer Autokorrelation von Renditen. Mithilfe empirischer Untersuchungen wird in dieser Forschungsarbeit verifiziert, inwiefern durch die Kombination von Momentum- und Trendfolgestrategien am internationalen Aktienmarkt anhand ausgewählter Länderindizes Überrenditen im Vergleich zu traditionellen B&H-Strategien erzielt werden können. |
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| Beschreibung: | XXVI, 397 Seiten Diagramme 21 cm x 14.8 cm, 550 g |
| ISBN: | 3830095333 9783830095330 |