Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt empirische Untersuchung der Bedeutung makroökonomischer Einflussfaktoren

Gießen, Univ., Diss., 2004

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Opfer, Heiko (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Wiesbaden Dt. Univ.-Verl. 2004
Ausgabe:	1. Aufl.
Schriftenreihe:	Gabler Edition Wissenschaft : Geld - Banken - Börsen
Schlagworte:	Deutschland > Aktienmarkt > Betafaktor > Capital-Asset-Pricing-Modell
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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