Zeitreihenmodelle zur Schätzung des value at risk von Aktien Beurteilung im Hinblick auf die bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen

Göttingen, Univ., Diss., 1999 u.d.T.: Neumann, Kristin: Beurteilung von Modellen zur Schätzung des value at risk von Aktien im Rahmen der bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Neumann, Kristin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Lohmar u.a. Eul 2000
Schriftenreihe:	Reihe: Quantitative Ökonomie 104
Schlagworte:	Deutschland > Aktienkurs > Kursrisiko > Value at Risk > Zeitreihenanalyse > Parameterschätzung
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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