Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit

Univ. der Bundeswehr, Diss., 1999

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Neumann, Kai (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Berlin Duncker & Humlot 1999
Schriftenreihe:	Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen : Abt. A, Wirtschaftswissenschaft 167
Schlagworte:	DAX-Futures > Arbitrage
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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