Estimating asset correlations from stock prices or default rates - which method is superior ?

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Düllmann, Klaus (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Küll, Jonathan (VerfasserIn), Kunisch, Michael (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main Dt. Bundesbank 2008
Schriftenreihe:	Discussion paper / Deutsche Bundesbank : Series 2, Banking and financial studies 2008,4
Schlagworte:	Asset-Backed Security > Ausfallrisiko > Firmenwert > Kreditgeschäft > Portfolio Selection
Online Zugang:	Volltext
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