Estimating asset correlations from stock prices or default rates - which method is superior ?

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Düllmann, Klaus (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Küll, Jonathan (VerfasserIn), Kunisch, Michael (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main Dt. Bundesbank 2008
Schriftenreihe:	Discussion paper / Deutsche Bundesbank : Series 2, Banking and financial studies 2008,4
Schlagworte:	Asset-Backed Security > Ausfallrisiko > Firmenwert > Kreditgeschäft > Portfolio Selection
Online Zugang:	Volltext
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Beschreibung
Beschreibung:	Zsfassung in dt. Sprache. - Online-Ausg. im Internet
Beschreibung:	40 S. graph. Darst.
ISBN:	9783865583963 978-3-86558-396-3 9783865583970 978-3-86558-397-0